Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału. W mocnych ruchach trendowych skrajne stany rynku są jednak sygnalizowane przedwcześnie. Prognoza Forex na lipiec 2013: USD rośnie uzyskał dodatnią stopę zwrotu w co trzecim przypadku. Stochastic uzyskał dodatnią stopę zwrotu w połowie przypadków. Pierwsze wrażenie może być przynajmniej neutralne, lecz warto zerknąć na porównanie z benchmarkiem.

Spróbujcie wykorzystać stochastic w połączeniu z Waszym ulubionym wskaźnikiem trendowym, przestrzegajcie tych trzech prostych zasad, a zaskoczą Was efekty. Na wykresie godzinnym czekamy na przecięcie przez krzywe poziomu 10% (niebieskie kółko). Niedźwiedzia formacja tworzy się, kiedy cena notuje wyższe minimum, a oscylator – niższe minimum. Potem prowadzi to do odskoku ceny i odwrócenia w przeciwnym kierunku.

Przy zakupie należy go umieścić na górnej wstędze, w podczas sprzedaży – na dolnej. W tej strategii głównym narzędziem będą Wstęgi Bollingera, a oscylator stochastyczny będzie stosowany jako filtr sygnałów. Nawiasem mówiąc szczegółowo możecie i nich przeczytać w moim artykule “Wskaźnik Wstęgi Bollingera”. Dla złota nie zaleca się korzystania jako sygnałów wykupienia-wyprzedania nawet w połączeniu z przecięciem linii.

Wskaźnik stochastic – strefa wyprzedania i wykupienia

Wskaźnik STS jest jednym z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. To przydatne narzędzie do analizy, które jednak należy dokładnie skonfigurować. Niestety, ale stosowanie tych samych parametrów wskaźnika do różnych rynków (np. akcji, Forex, indeksów) może być błędnym podejściem. Wskaźnik Stochastic można traktować jako kompletna strategia handlowa, gdy skorzystamy z sygnałów przecięcia w strefach skrajnych.

• Stop ustawiamy nieco powyżej maksymalnego punktu formacji odwrócenia , a take profit mniej więcej powinien równać się dwóm stopom.
• Ten rodzaj wskaźników ma za zadanie sygnalizowanie punktów zwrotnych.
• Stochastic o wartości 17% oznacza, że cena zamknęła się zaledwie 17% ponad dołkiem zakresu, a zatem bardzo silne jest momentum spadkowe.
• Ciągła pomarańczowa linia na rysunku powyżej nazywa się %K, a niebieska linia to 3-okresowa średnia krocząca krzywej %K.
• Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany przy spadku wskaźnika poniżej poziomu wykupienia.

Zamknięcie pozycji odbywa się przy zbliżeniu stochastic do poziomu 90% . Na wykresie odzwierciedlono chwilę tworzenia się gwiazdy wieczornej z jednoczesnym przecięciem linii wskaźnika w strefie wykupienia (niebieskie kółko). Na wykresie powyżej odzwierciedlono przykład scalpingu z długa pozycją. Widać, że cena nie doszła do poziomu ustalenia strat i odwróciła się. Na to trzeba być gotowym, ponieważ stochastic ma nierzadko fałszywe sygnały.

Powyżej, przy pomocy zielonego owalu, oznaczono przecięciem krzywej %K linii %D od dołu do góry. Ponieważ sygnał zaistniał w strefie poniżej 20%, prawdopodobieństwo tego, iż okaże się on fałszywie silnym spada. Otwierać długa pozycję w takim przypadku należy w pobliżu maksymalnej ceny świecy, na której doszło do przecięcia. Na wykresie powyżej poziom otwarcia zaznaczyłem zieloną linią.

Oscylator stochastyczny – sygnały

W celu określenia tendencji długoterminowej wykorzystamy dzienny interwał, a chwil wejścia na rynek i wyjścia z niego będziemy szukać na godzinnym. Dla oscylatora stochastycznego będziemy wykorzystywać minimalne parametry 5, 3, 3, które pozwolą otrzymać wystarczającą trwałość sygnałów. Jestem pewien, że z powyższego tekstu zrozumieliście, czym jest dywergencja, jej byczy i niedźwiedzi rodzaj. Jeśli wciąż czujecie niepewność w danej kwestii, to koniecznie przeczytajcie artykuł „Czym jest dywergencja na Forex”, tam szczegółowo przeanalizowano ten problem.

Również sygnałem do odwrócenia jest dywergencja kierunków ruchu cenowego i krzywych stochastic. Rzadkie, ale dość dokładne sygnały to Dolar Drzewo Q4 Enters Outlook: Czy byki pozostaną na górze bycze i niedźwiedzie formacje. Zapowiadają one tworzenie krótkoterminowego dołu cenowego, po którym ma miejsce odwrócenie trendu.

Oscylator stochastyczny znajduje swoje zastosowanie na wszystkich rodzajach rynku finansowego – walutowym, towarowym, surowców itd. Uniwersalność wskaźnika STS sprawia, że jest on popularny wśród inwestorów. Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa. Wspomniane zmiany następnie uśrednia się przy pomocy średniej ruchomej. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Oprócz klasycznego oscylatora stochastycznego dużą popularnością cieszy się jego modyfikacja o nazwie Stochastic Momentum Index . Łączy on w sobie opisane wyżej narzędzie z Momentum. Dzięki temu otrzymujemy płynniejszy sygnał, mniej zawieszający się niż szum rynkowy. Główna koncepcja polega na tym, iż przy trendzie wzrostowym cena zamknięcia na pewien czas zatrzymuje się na poziomie poprzednich lokalnych maksimów. A przy niedźwiedzim – zamiera na poziomie poprzednich minimów.

Przestań sabotować swój trading

Każdy instrument handlowy różni się pod względem zachowania. Ważne jest, aby uwzględnić te właściwości w tradingu. Niżej opowiem o specyfice handlu przy pomocy oscylatora stochastic na futures S&P 500, złota i dolara USA. Za sygnał stochastic uznawane są przecięcia %K i %D w obszarze powyżej 80% i poniżej 20%. Potem porozmawiamy o sygnałach wskaźnika szczegółowo. Teraz ważne jest, aby zapamiętać to jako warunek eksperymentu.

Wynika to z tego, że wskaźnik stochastyczny możemy obliczać w trzech różnych wariantach. Stochastic o wartości 17% oznacza, że cena zamknęła się zaledwie 17% ponad dołkiem zakresu, a zatem bardzo silne jest momentum spadkowe. Do analizy tego oscylatora konieczne jest wyznaczenie poziomów wykupienia i wysprzedania. Poziom wykupienia wyznacza się najczęściej na wysokości 90% a poziom wysprzedania na wysokości 10%.

Połączenie stochastic z innymi wskaźnikami

Tym bardziej, że na większości platform handlowych mamy prostą możliwość konfigurowania tego parametru. Dla rynku walutowego Forex i par walutowych będzie konieczne zastosowanie szerszych stref wykupienia i wyprzedania, a dla dynamicznych indeksów oraz surowców zastosowanie np. Grafika po prawej stronie pokazuje, że dołek wypadał na poziomie $60, szczyt na $100 (zakres $40), a cena zamknięcia była bardzo blisko szczytu na $95. Stochastic wskazywał wartość 88% co oznacza, że cena zamknęła się tylko 12% (100% – 88%) poniżej szczytu zakresu. Oscylator stochastyczny analizuje zakres cenowy w określonym przedziale czasowym; typowe ustawienie dla oscylatora stochastycznego to 5 lub 14 okresów / świec.

Kursy walut: koszmar powraca?! Złotówka znowu zaskoczy Polaków? Sprawdź, co dalej: EUR/PLN, EUR/USD, USD/PLN na rynku Forex

Przy czym ich łączne wykorzystanie raczej doprowdzi do zagmatwania, a nie korzyści z powodu wysokiej częstotliwości sygnałów tych wskaźników i obecności fałśzywych sygnałów. Ale mówienie o tym, stochastik czy RSI jest lepszy to przesada. Każdy z nich jest unikalny i zasługuje na swoje meijsce w arsenale tradera. Wykorzystujemy w celu określenia punktu wejścia sygnał przecięcia %K i %D w strefie wykupienia/wyprzedania. W trakcie poruszania się ceny stop loss przechodzi najpierw do strefy rentowności, potem do dochodowej.

Utrzymywanie się oscylatora stochastycznego powyżej poziomu 80% to sygnał, że dynamika zmienności rośnie wraz ze wzrostem ceny na wykresie. Taki stan rzeczy może utrzymywać się przez dłuższy czas w zależności od analizowanego interwału. Sztywne interpretowanie tego jako sygnał sprzedaży może być Opinie Tokenexus, czyli o topowym kantorze kryptowalut kosztowne w skutkach. Warto w tym miejscu przypomnieć, że analiza techniczna daje przydatne narzędzia do interpretacji wykresów, ale to od tradera zależy skuteczność ich wykorzystania. Wracając do skali wahań oscylatora stochastycznego, w drugim przypadku zakłada się dolne ograniczenie jako 20%.

Na dziennym wykresie ustalamy wzrostowy trend długoterminowy. Na początek dodamy na wykres trzy wykładnicze średnie kroczące z okresami 50, 100 i 200 barów. W celu uzyskania poglądowości przytoczę odwzorowanie wspomnianej formacji w dużym zakresie. Trzeci – byczy z długim zielonym ciałem, które przykrywa większość ciała pierwszej świecy. Stop loss ustawia się na ekstremum lokalnego minimum 3 – 5 kolejnych świec.

Metoda ta opiera się na spostrzeżeniu, że jeśli na rynku występuje trend wzrostowy, ceny w czasie zamknięcia oscylują w okolicach górnej granicy historycznego zakresu wahań. Analogicznie w przypadku trendu spadkowego, wartości oscylują w dolnych granicach zakresu cenowego. Wskaźnik bywa używany do budowy systemów transakcyjnych. Podstawowa interpretacja oscylatora zakłada traktowanie przecięcia linii, %K ponad %D jako sygnał kupna, %K poniżej %D jako sygnał sprzedaży.

Jesli na pierwszym miejscu stoi wiarygodność sygnałów, to optymalnymi ustawieniami będzie połączenie parametrów czy . Nie wolno zapominać również o prawidłowym wyborze rodzaju kroczącej dla wygładzania. Otwierać pozycję będziemy, jak tylko następny po formacji bar przekroczy jego ekstremum w kierunku ruchu trendu. Stop ustawiany jest w punkcie ekstremalnym „Gwiazdy”. Sygnałem do zamknięcia pozycji będzie przecięcie krzywych w strefie powyżej 80% lub poniżej 20%. Krzywa %K przecina linię %D od góry do do,lu na poziomie nieco powyżej 80%.

Otwieramy długa pozycję analogicznie, po przecięciu i zamknięciu świecy sygnałowej. Poniżej pokażę, jak wykorzystać oscylator stochastyczny na przykładzie wykresu EURUSD. Jak obiecywałem, wracam do przecięcia krzywych %К i %D. Analizowany jest tylko w strefach wykupienia i wyprzedania. W pozostałych przypadkach dane sygnały są nieprzydatne. Powolny stochastic z SMA i LWMA są praktycznie jednakowe jeśli chodzi o poziom opóźniania i liczbę fałszywych sygnałów.